Áp dụng Basel II: Những nấc thang đầy thách thức

Sức đến đâu, leo đến đó

Khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện Basel II, Phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình cho rằng, thị trường tài chính toàn cầu đang trải qua nhiều cuộc khủng hoảng tài chính với mức độ tác động và tần suất ngày càng tăng. Nguyên nhân là do hoạt động giám sát rủi ro tài chính mặc dù có những tiến bộ đáng kể nhưng vẫn chưa theo kịp những phát triển nhanh chóng của hệ thống tài chính. Việc triển khai áp dụng Basel II cũng như xu hướng nâng cao các chuẩn mực trong hoạt động của các ngân hàng là yêu cầu tất yếu.

Các ngân hàng hãy từng bước đáp ứng các chuẩn mực của Basel II

Đối với Việt Nam, triển khai thực hiện Basel II cũng là nội dung quan trọng của Đề án tái cơ cấu hệ thống TCTD giai đoạn 2011-2015. Ông Lê Trung Kiên, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) cho biết, Basel II là một cách chính thức hóa khuôn khổ quản lý rủi ro hàng đầu, vì thế việc triển khai Basel II là một bước đi quan trọng để tăng cường phương thức quản lý rủi ro. Việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế (Basel II) đòi hỏi sự đầu tư lớn về tài chính, nguồn nhân lực, hệ thống công nghệ thông tin… Vì vậy nó là thách thức đối với nhiều ngân hàng tại Việt Nam.

Một số ưu điểm của Basel II:

Tập trung nhiều hơn vào các phương pháp nội bộ của chính ngân hàng, đánh giá hoạt động thanh tra, giám sát và kỷ luật trên nguyên tắc thị trường; Linh hoạt hơn với một danh sách các phương pháp, các biện pháp khuyến khích để các nhà quản lý quốc gia và các ngân hàng chọn lựa; Yêu cầu vốn đối với mức độ rủi ro tăng lên và sự công khai bắt buộc một cách chi tiết về độ nhạy cảm rủi ro và chính sách rủi ro…

Basel II yêu cầu thực hiện các phương pháp đo lường rủi ro tiên tiến, đòi hỏi các ngân hàng chuẩn bị một nền tảng công nghệ thông tin và nền tảng dữ liệu tốt. Lãnh đạo một số ngân hàng cho biết, nếu áp dụng đúng các quy định theo Basel II thì ngân hàng phải dồn toàn lực kể cả về vốn, nhân lực và hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện các quy định trên.

Ông Michael Borish, chuyên gia tư vấn Dự án Tăng cường năng lực thanh tra giám sát ngân hàng (Brass) cho rằng, các yêu cầu của Basel II được tổng hợp dựa vào dữ liệu do các nước thành viên Basel II cung cấp. Do đó không phải tất cả các yêu cầu của Basel II đều có thể áp dụng được cho mọi nước. Có rất nhiều yêu cầu của Basel II được thực hiện tùy vào lựa chọn của cơ quan quản lý mỗi quốc gia. Việc áp dụng Basel II trong ngành Ngân hàng Việt Nam cần được thực hiện từng bước. Việc áp dụng Hiệp ước này không hề đơn giản đối với các ngân hàng. Đòi hỏi các ngân hàng phải có kế hoạch rõ ràng, cẩn trọng, cấu trúc chắc chắn và phải được điều phối tập trung.

Mặt khác, bản thân các ngân hàng lớn ở Việt Nam không cùng “vạch xuất phát” xét từ mức độ phát triển của hệ thống xếp hạng nội bộ, mô hình đo lường rủi ro cũng như độ quốc tế hóa… Vì vậy, NHNN hiểu rõ rằng các ngân hàng sẽ khác nhau về mặt giới hạn thời gian để có thể thỏa mãn yêu cầu áp dụng Basel II. Các ngân hàng có quy mô khác nhau chịu sự điều chỉnh của các yêu cầu về vốn khác nhau. Vì vậy các ngân hàng được phép từng bước đáp ứng các chuẩn mực Basel II.

“Hãy hiện thực hóa vấn đề này”

Ông Lê Trung Kiên cho rằng, hệ thống ngân hàng Việt Nam có điểm xuất phát thấp với đặc điểm về tài chính, quy mô, con người, hệ thống công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế. Do đó, để thực hiện Basel II chúng ta phải áp dụng từng bước một.

Các chuyên gia Brass cho rằng, điều kiện tiên quyết đem lại sự thành công là việc NHNN cần có những hướng dẫn cụ thể, rõ ràng và tư vấn kịp thời về yêu cầu của Basel II cho NHTM trong quá trình thực hiện. Những hướng dẫn này cần được xây dựng phù hợp với đặc điểm của thị trường Việt Nam, có xem xét tới tính khả thi và tính thực tiễn của việc thực hiện, độ chính xác của kết quả đo lường vốn. Đồng thời, cần tạo ra động lực cho các ngân hàng tiến tới khung quản trị rủi ro tiến bộ hơn.

Để đạt được hiệu quả của việc thực hiện Basel II, trước hết các ngân hàng cần phải thực hiện việc đánh giá khoảng cách theo Basel II và xây dựng lộ trình thực hiện khả thi trong một thời gian đã xác định. Áp dụng Basel II là nhiệm vụ không dễ dàng đối với cả cơ quan quản lý và NHTM. Do đó, NHNN đã có kế hoạch ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cho các NHTM theo từng giai đoạn phù hợp với lộ trình thực hiện Basel II đã được Thống đốc NHNN phê duyệt, đảm bảo các ngân hàng triển khai thực hiện thống nhất, đồng thời làm cơ sở để NHNN thực hiện việc giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện Basel II.

Trên cơ sở kinh nghiệm từ các nước đã áp dụng Basel II, NHNN cũng có các giải pháp để khắc phục những khó khăn, bảo đảm hợp lý hóa các nguyên tắc, yêu cầu của Basel theo điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Nguyễn Minh