Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Marie Claire, Capello cho biết ông hiện đang sống rất tốt tại London và miêu tả đây là một trong những thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới. Vị HLV 63 tuổi người Italy cũng chia sẻ rằng ông không hề muốn tiếp tục sự nghiệp huấn luyện viên sau khi hoàn tất hợp đồng với đội tuyển Anh: "Đội tuyển quốc gia Anh sẽ là đội bóng cuối cùng mà tôi huấn luyện trong sự nghiệp của mình. Liệu tôi có trở thành HLV đội tuyển Italy không? Tôi xin trả lời là không, bởi điều đó đơn giản không còn hấp dẫn tôi nữa".
Theo HLV Capello, ba cầu thủ tốt nhất mà ông từng huấn luyện gồm có Paolo Maldini, Franco Baresi và Marco van Basten. Riêng về David Beckham, ông giành cho cầu thủ này những tình cảm đặc biệt. Capello mô tả cựu đội trưởng đội tuyển Anh là một cầu thủ cực kỳ xuất sắc và rất chuyên nghiệp. Ông cho biết Beckham là một cầu thủ không bao giờ lười biếng trong luyện tập.
Được hỏi về Cristiano Ronaldo, HLV người Italy tỏ ra không mấy thiện cảm. Ông cho rằng Manchester United đã có những quyết sách đúng đắn trên thị trường chuyển nhượng để đảm bảo có được mức giá chuyển nhượng kỉ lục 80 triệu bảng: "Thực tế mà nói, so với Kaka, Cristiano Ronaldo không đáng giá cao hơn tới 25 triệu bảng. Tuy nhiên, ban điều hành của MU đã thông minh hơn AC Milan trong việc thương lượng với phía Real Madrid", HLV trưởng ĐTQG Anh khẳng định.